期权交易：希腊字母和 Python 工具完整指南

通过构建收益、计算希腊值和 IV 以及使用 Python 分析实际策略来掌握期权交易

讲师：Python for Finance Mastery

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您将学到什么

  • 使用 Black-Scholes 模型计算希腊字母 (Delta、Gamma、Theta、Vega) — 完全用 Python 实现
  • 构建并比较现实世界的期权策略，例如保护性看跌期权、铁秃鹰期权和蝴蝶期权
  • 根据实际市场期权价格，使用牛顿-拉夫森法和布伦特法估算隐含波动率
  • 使用来自 Binance 和 Bybit 的实时期权链数据分析策略表现
  • 了解货币性、内在价值与外在价值以及波动性在定价和策略选择中的作用
  • 使用 Python 模拟、测试和分解不同市场条件下的收益概况

探索相关主题

  • 期权交易
  • 投资与交易
  • 财务与会计

要求

  • 对 Python 有基本的了解（变量、函数、列表、绘图）
  • 无需任何期权交易经验——所有核心概念均从头开始介绍
  • 对将 Python 应用于真实金融市场的兴趣

描述

本课程旨在帮助您成为一名自信、策略驱动的期权交易员，避免将时间浪费在空洞或过时的理论之上。从第一天开始，您将学习如何使用Python 和实时市场数据在现实世界中应用期权交易。

我们从实践开始：构建策略、计算希腊字母值、估算隐含波动率，并根据币安和Bybit等交易所的实际价格模拟收益。无论您是开发者、交易员还是金融专业学生，本课程都能为您提供所需的工具，让您快速、自信地从理论走向实践。

您将学习所有基本知识——看涨期权、看跌期权、收益、货币性——但我们不会止步于此。您将构建完整的定价模型，从零开始计算希腊值，并使用布伦特法和牛顿-拉夫森法估算隐含波动率。您将分解和模拟复杂的策略，例如铁秃鹰策略、垂直价差策略和蝴蝶策略，并使用来自真实交易所的真实数据观察它们如何发挥作用。

我们甚至探索期权平台如何将风险和收益可视化——为您提供从代码到市场执行、从模拟到策略验证的完整视角。

在本课程结束时，您将能够构建、分析和理解真实的期权交易——由 Python 提供支持、由真实数据指导、并以当今市场有效的策略为基础。

本课程适合哪些人：

  • 希望以实践的方式理解和模拟期权的金融学生和专业人士
  • 希望将其技能应用于期权定价、希腊字母和隐含波动率的 Python 用户
  • 想要超越表面期权理论并开始构建真实策略的交易者
  • 任何想要了解现实世界期权策略如何运作（从收益结构到执行逻辑）的人，都可以使用真实的市场数据
请注意：
如果你有能力，请务必支持课程的原创作者，这是他们应得的报酬！
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